PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и PPSIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPDIX показывает доходность -1.64%, а PPSIX немного выше – -1.61%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий JPDIX и PPSIX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.10

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.47

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPDIX и PPSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и PPSIX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и PPSIX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-52.75%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.18%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.18%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.30%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и PPSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.81%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.86%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.20%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.34%

-0.11%