PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и LPXZX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий JPDIX и LPXZX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.11

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.95

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.05

-0.33

Корреляция

Корреляция между JPDIX и LPXZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и LPXZX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и LPXZX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-18.13%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.14%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.14%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.50%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и LPXZX

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.87%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.40%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.23%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

2.68%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

3.77%

+1.46%