PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и FPF

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPFFPF с HPS

Сравнение комиссий JPDIX и FPF

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.39

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.56

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.44

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

1.35

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.39

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.48

Корреляция

Корреляция между JPDIX и FPF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и FPF

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и FPF

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-53.78%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-10.17%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-7.99%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.49%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.33%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и FPF

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.15%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

6.68%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

12.01%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.55%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

25.00%

-19.77%