Сравнение JPDIX с FPF
JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.59%/yr vs 14.89%/yr for FPF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for FPF.
Доходность
Сравнение доходности JPDIX и FPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPDIX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -0.26%.
JPDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам JPDIX и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 1.39% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -0.26% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -18.17% |
Correlation
The correlation between JPDIX and FPF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between JPDIX and FPF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPDIX vs. FPF — Ранг доходности на риск
JPDIX
FPF
Сравнение JPDIX c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPDIX | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.17 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.78 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 2.45 | +10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPDIX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.91 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.25 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JPDIX и FPF
Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPDIX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -53.78% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -10.13% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -11.81% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.42% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.21% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPDIX и FPF
Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPDIX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.74% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 7.20% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 8.69% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 14.55% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 25.01% | -19.83% |
Сравнение комиссий JPDIX и FPF
JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPDIX и FPF
Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FPF в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.21% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.64% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPDIX and FPF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPF has higher volatility (2.74%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs FPF's -53.78%.
JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPDIX и FPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор