Сравнение JPAN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPAN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и VOO
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JPAN vs. VOO — Ранг доходности на риск
JPAN
VOO
Сравнение JPAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.13 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и VOO
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и VOO
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -33.99% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -8.90% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -5.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.72% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и VOO
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.27% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.46% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 18.11% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.81% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.98% | +1.17% |