PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Matthews Japan Active ETF (JPAN) Коэффициент Шарпа: 1.39

Коэффициент Шарпа JPAN равен 1.39, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.39 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа JPAN

Ранг коэффициента Шарпа JPAN: 73.473
Выше среднего

JPAN опережает 73.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция JPAN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа JPAN относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.91+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Matthews Japan Active ETF с другими ETF в категории Japan Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность JPAN с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
OPPJWisdomTree Japan Opportunities ETF3.04
DXJSWisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund3.04
DXJWisdomTree Japan Hedged Equity Fund2.18
DFJWisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund2.03
CJP.NEOiShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)1.99
SCJiShares MSCI Japan Small Cap ETF1.95
DBJPXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF1.86
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF1.86
FJPFirst Trust Japan AlphaDEX Fund1.76
EWJViShares MSCI Japan Value ETF1.73
JPANMatthews Japan Active ETF1.39

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа JPAN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда JPAN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore JPAN risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

JPAN Sortino Ratio