Сравнение JPAN с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
JPAN и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и FNDE
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
JPAN vs. FNDE — Ранг доходности на риск
JPAN
FNDE
Сравнение JPAN c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.62 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.19 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.12 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.45 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.34 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и FNDE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и FNDE
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FNDE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и FNDE
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -43.55% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.67% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -6.70% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -11.84% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и FNDE
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.91% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 11.93% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.79% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.87% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.41% | -0.26% |