PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPAN с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

JPAN и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPAN и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPAN и EWJV

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		5.22%22.96%18.16%5.77%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.

JPAN

1 день
3.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHSJPAN с FLJP
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий JPAN и EWJV

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

JPAN
Matthews Japan Active ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

JPAN vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.81

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.60

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

9.55

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.67

+0.44

Корреляция

Корреляция между JPAN и EWJV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и EWJV

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что сопоставимо с доходностью EWJV в 4.88%

TTM2025202420232022202120202019
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.85%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Просадки

Сравнение просадок JPAN и EWJV

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPANEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-30.05%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.74%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.30%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.17%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.01%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и EWJV

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPANEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

8.04%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

14.38%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.67%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.92%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

18.51%

+0.64%