PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while EWJV is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 37.16% for EWJV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и EWJV

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%0.68%

Correlation

The correlation between JPAN and EWJV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between JPAN and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и EWJV

Секторы
JPAN
EWJV

Промышленность

25.5%
23.9%

Технологии

21.7%
9.4%

Финансовые услуги

19.2%
30.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Здравоохранение

2.6%
4.3%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Энергетика

0.7%
2.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

JPAN
25.5%
EWJV
23.9%

Технологии

JPAN
21.7%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
EWJV
30.2%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
EWJV
6.3%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
EWJV
3.5%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
EWJV
2.0%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
EWJV
4.3%

Недвижимость

JPAN
2.2%
EWJV
2.9%

Энергетика

JPAN
0.7%
EWJV
2.1%

Коммунальные услуги

JPAN

-

EWJV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJPJPAN с ADVE
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

JPAN vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.53

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

7.69

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.69

+0.61

Просадки

Сравнение просадок JPAN и EWJV

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-30.05%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.74%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.19%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.85%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и EWJV

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.85%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.55%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.18%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.01%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.52%

+0.73%

Сравнение комиссий JPAN и EWJV

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и EWJV

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and EWJV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs EWJV's -30.05%.

On 1-year performance, EWJV leads with 37.16% vs 30.88% for JPAN. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWJV has performed better with a 37.16% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.31% for JPAN.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор