Сравнение JPAN с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JPAN и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и DXJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
JPAN vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPAN
DXJ
Сравнение JPAN c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.88 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.91 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 15.24 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и DXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и DXJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и DXJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -49.63% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.65% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -4.69% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -14.44% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и DXJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.27% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 13.82% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.85% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.93% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.51% | -1.36% |