- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 21 сент. 2023 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPAN
Matthews Japan Active ETF (JPAN) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции JPAN — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Japan Active ETF (JPAN) показал доход в 17.64% с начала года и 30.43% за последние 12 месяцев.
Matthews Japan Active ETF
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JPAN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 8.92% | -10.55% | 8.82% | 5.59% | 0.21% | 17.64% | ||||||
| 2025 | 1.23% | -1.01% | -0.01% | 5.05% | 5.11% | 2.43% | -3.29% | 5.80% | 1.80% | 4.43% | -1.24% | 0.99% | 22.96% |
| 2024 | 2.87% | 6.41% | 6.17% | -6.26% | 3.59% | 0.84% | 4.40% | 2.94% | 0.10% | -4.96% | 3.21% | -1.60% | 18.16% |
| 2023 | -2.35% | -2.91% | 7.13% | 4.13% | 5.77% |
Метрики бенчмарка
Matthews Japan Active ETF has an annualized alpha of 5.63%, beta of 0.84, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.98%) than losses (66.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 90.98%
- Участие в снижении
- 66.08%
Комиссия
Комиссия JPAN составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPAN имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.52 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Japan Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $0.47 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.34% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Japan Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Japan Active ETF показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.24%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 21d | 7mo 3dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.59%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 9d | 2mo 25dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.53%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.35%окт. 2023 г. | 1mo | 22d | 1mo 22dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.14%апр. 2024 г. | 28d | 2mo 11d | 3mo 9dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| JPAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -56.78% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.72% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.97% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPAN
Добавьте Matthews Japan Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPAN