PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 40.19% for ADVE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и ADVE

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between JPAN and ADVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between JPAN and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и ADVE

Секторы
JPAN
ADVE

Промышленность

25.5%
13.6%

Технологии

21.7%
29.0%

Финансовые услуги

19.2%
27.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.2%
4.0%

Энергетика

0.7%
1.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

JPAN
25.5%
ADVE
13.6%

Технологии

JPAN
21.7%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
ADVE
6.9%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
ADVE
9.5%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
ADVE
2.9%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
ADVE
1.1%

Недвижимость

JPAN
2.2%
ADVE
4.0%

Энергетика

JPAN
0.7%
ADVE
1.2%

Коммунальные услуги

JPAN

-

ADVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

JPAN vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.39

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.36

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.44

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.66

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JPAN и ADVE

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-18.41%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.73%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.15%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.95%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и ADVE

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.87%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.43%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.89%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.67%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.67%

+3.58%

Сравнение комиссий JPAN и ADVE

И JPAN, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и ADVE

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and ADVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs 30.88% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.46% for ADVE.

JPAN is categorized as Japan Equities, while ADVE is Asia Pacific Equities.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор