PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPAN с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

JPAN и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPAN и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPAN и ADVE

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		5.22%22.96%18.16%5.77%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

JPAN

1 день
3.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с EWJVJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL

Сравнение комиссий JPAN и ADVE

И JPAN, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

JPAN
Matthews Japan Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

JPAN vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.94

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.61

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.92

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

11.49

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между JPAN и ADVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и ADVE

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.85%5.10%1.53%0.51%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JPAN и ADVE

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPANADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-18.41%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.73%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-7.49%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.98%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и ADVE

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPANADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

8.13%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

12.99%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

17.63%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.12%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

15.12%

+4.03%