Сравнение JOYT с XOMO
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 14.05%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 14.05% | 9.91% |
Correlation
The correlation between JOYT and XOMO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение JOYT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и XOMO
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -18.90% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -12.35% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.49% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 20.73% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 19.20% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 19.20% | -9.60% |
Сравнение комиссий JOYT и XOMO
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и XOMO
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XOMO в 36.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and XOMO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 36.37%, compared with 0.62% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор