Сравнение JOYT с JEPQ
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JOYT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 9.57% |
Correlation
The correlation between JOYT and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов JOYT и JEPQ
Секторы
JOYT
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
JEPQ
Финансовые услуги
JOYT
JEPQ
Коммуникационные услуги
JOYT
JEPQ
Потребительский циклический сектор
JOYT
JEPQ
Здравоохранение
JOYT
JEPQ
Промышленность
JOYT
JEPQ
Потребительский защитный сектор
JOYT
JEPQ
Энергетика
JOYT
JEPQ
Коммунальные услуги
JOYT
JEPQ
Недвижимость
JOYT
JEPQ
Сырьевые материалы
JOYT
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JOYT
JEPQ
Сравнение JOYT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.00 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и JEPQ
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -20.07% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.42% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.72% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 16.60% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 16.60% | -7.24% |
Сравнение комиссий JOYT и JEPQ
И JOYT, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и JEPQ
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JOYT and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.45% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор