PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JOYT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

JOYT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.25%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JEPQ

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		3.36%9.15%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%8.63%

Correlation

The correlation between JOYT and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов JOYT и JEPQ

Секторы
JOYT
JEPQ

Технологии

35.9%
58.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.8%

Здравоохранение

7.9%
3.9%

Промышленность

6.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.0%

Энергетика

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.5%
0.2%

Сырьевые материалы

0.9%
0.9%

Технологии

JOYT
35.9%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.5%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

JOYT
7.9%
JEPQ
3.9%

Промышленность

JOYT
6.3%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.4%
JEPQ
6.0%

Энергетика

JOYT
3.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

JOYT
3.0%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

JOYT
1.5%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

JOYT
0.9%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JOYT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.63

—

JOYT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JEPQ

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.07%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.75%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.39%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JEPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

13.06%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

16.78%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

16.78%

-6.98%

Сравнение комиссий JOYT и JEPQ

И JOYT, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JEPQ

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.64%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JOYT and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.64% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор