PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с QRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.14%.

JOYT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.25%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.95%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и QRMI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		3.36%9.15%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.14%5.83%

Correlation

The correlation between JOYT and QRMI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов JOYT и QRMI

Секторы
JOYT
QRMI

Технологии

35.9%
62.0%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.4%

Здравоохранение

7.9%
3.5%

Промышленность

6.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Технологии

JOYT
35.9%
QRMI
62.0%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
QRMI
0.2%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.5%
QRMI
13.3%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
QRMI
10.4%

Здравоохранение

JOYT
7.9%
QRMI
3.5%

Промышленность

JOYT
6.3%
QRMI
3.5%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.4%
QRMI
6.4%

Энергетика

JOYT
3.2%
QRMI
0.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.0%
QRMI
1.2%

Недвижимость

JOYT
1.5%
QRMI
0.1%

Сырьевые материалы

JOYT
0.9%
QRMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

JOYT vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.76

—

JOYT vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и QRMI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.95%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.89%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и QRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

5.98%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

8.35%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

8.35%

+1.45%

Сравнение комиссий JOYT и QRMI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и QRMI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QRMI в 12.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.64%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.37%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and QRMI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.37%, compared with 0.64% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.60% for QRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор