PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и QRMI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%6.37%

Correlation

The correlation between JOYT and QRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов JOYT и QRMI

Секторы
JOYT
QRMI

Технологии

35.9%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.2%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Технологии

JOYT
35.9%
QRMI
53.8%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
QRMI
0.2%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
QRMI
12.2%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

JOYT
6.2%
QRMI
2.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
QRMI
7.7%

Энергетика

JOYT
3.6%
QRMI
0.6%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
QRMI
1.4%

Недвижимость

JOYT
1.6%
QRMI
0.1%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
QRMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

JOYT vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.22

+1.89

Просадки

Сравнение просадок JOYT и QRMI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.95%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-7.98%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и QRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

5.72%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

8.33%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.33%

+1.03%

Сравнение комиссий JOYT и QRMI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и QRMI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.60% for QRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор