PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с GPIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.

JOYT

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.92%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.77%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и GPIQ

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		3.21%9.15%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.39%7.43%

Correlation

The correlation between JOYT and GPIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов JOYT и GPIQ

Секторы
JOYT
GPIQ

Технологии

35.9%
58.7%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Здравоохранение

7.9%
3.6%

Промышленность

6.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Технологии

JOYT
35.9%
GPIQ
58.7%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.5%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
GPIQ
11.6%

Здравоохранение

JOYT
7.9%
GPIQ
3.6%

Промышленность

JOYT
6.3%
GPIQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.4%
GPIQ
6.4%

Энергетика

JOYT
3.2%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.0%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

JOYT
1.5%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

JOYT
0.9%
GPIQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

JOYT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.66

—

JOYT vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и GPIQ

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-21.06%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.76%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.27%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и GPIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

15.14%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

17.85%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

17.85%

-8.07%

Сравнение комиссий JOYT и GPIQ

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и GPIQ

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.56%9.81%9.18%1.74%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.64%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and GPIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 0.64% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for GPIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор