Сравнение JOYT с ZHDG
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 2.19%.
JOYT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.21% | 9.15% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.19% | 5.52% |
Correlation
The correlation between JOYT and ZHDG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение JOYT c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и ZHDG
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -23.27% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.37% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.09% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 10.78% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.81% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.81% | -2.03% |
Сравнение комиссий JOYT и ZHDG
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и ZHDG
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ZHDG в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and ZHDG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and ZEGA. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор