PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с ZHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOYT показывает доходность 5.19%, а ZHDG немного выше – 5.32%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и ZHDG

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%6.17%

Correlation

The correlation between JOYT and ZHDG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов JOYT и ZHDG

Секторы
JOYT
ZHDG

Технологии

35.9%
33.1%

Финансовые услуги

11.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
9.8%

Промышленность

6.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Технологии

JOYT
35.9%
ZHDG
33.1%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
ZHDG
12.3%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
ZHDG
10.7%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
ZHDG
10.1%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
ZHDG
9.8%

Промышленность

JOYT
6.2%
ZHDG
8.7%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
ZHDG
5.4%

Энергетика

JOYT
3.6%
ZHDG
3.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
ZHDG
2.5%

Недвижимость

JOYT
1.6%
ZHDG
2.0%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
ZHDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI

Доходность на риск

JOYT vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.52

+1.59

Просадки

Сравнение просадок JOYT и ZHDG

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и ZHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-23.27%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.15%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и ZHDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.26%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

11.74%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

11.74%

-2.38%

Сравнение комиссий JOYT и ZHDG

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и ZHDG

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ZHDG в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and ZHDG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

ZHDG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and ZEGA. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.98% for ZHDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и ZHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор