Сравнение JOYT с CRSH
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.45%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | -19.00% |
Correlation
The correlation between JOYT and CRSH is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение JOYT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и CRSH
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -63.68% | +56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -55.76% | +53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -43.42% | +42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 35.54% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 47.24% | -37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 47.24% | -37.44% |
Сравнение комиссий JOYT и CRSH
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и CRSH
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CRSH в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and CRSH have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор