PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. JOYT is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и VTI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%7.15%

Correlation

The correlation between JOYT and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов JOYT и VTI

Секторы
JOYT
VTI

Технологии

35.9%
33.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Промышленность

6.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

0.8%
2.0%

Технологии

JOYT
35.9%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
VTI
10.0%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
VTI
9.2%

Промышленность

JOYT
6.2%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
VTI
4.7%

Энергетика

JOYT
3.6%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
VTI
2.3%

Недвижимость

JOYT
1.6%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JOYT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.51

+1.60

Просадки

Сравнение просадок JOYT и VTI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-55.45%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.26%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.03%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

12.17%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

17.40%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

18.30%

-8.94%

Сравнение комиссий JOYT и VTI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и VTI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and VTI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор