PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOYT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

JOYT

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.51%
С начала года
6.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JEPI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		6.61%9.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%4.24%

Correlation

The correlation between JOYT and JEPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов JOYT и JEPI

Секторы
JOYT
JEPI

Технологии

36.8%
15.5%

Финансовые услуги

12.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.2%

Здравоохранение

9.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Промышленность

7.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.8%

Коммунальные услуги

3.3%
4.7%

Энергетика

3.2%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Технологии

JOYT
36.8%
JEPI
15.5%

Финансовые услуги

JOYT
12.2%
JEPI
9.1%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.6%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

JOYT
9.4%
JEPI
13.3%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
JEPI
9.9%

Промышленность

JOYT
7.1%
JEPI
10.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.5%
JEPI
7.8%

Коммунальные услуги

JOYT
3.3%
JEPI
4.7%

Энергетика

JOYT
3.2%
JEPI
2.3%

Недвижимость

JOYT
1.5%
JEPI
2.7%

Сырьевые материалы

JOYT
1.1%
JEPI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с ZHDGJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTIJOYT с JPIE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JOYT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.81

—

JOYT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JEPI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-13.71%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.46%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.13%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.02%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

11.09%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

10.75%

-1.15%

Сравнение комиссий JOYT и JEPI

И JOYT, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JEPI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JEPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.62% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор