PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOYT с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JOYT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOYT - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOYT и JEPI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		-1.58%9.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JOYT

1 день
0.55%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
3.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с GPIQJOYT с JEPQJOYT с CRSHJOYT с QRMIJOYT с ZHDGJOYT с JPLDJOYT с USOY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JOYT и JEPI

И JOYT, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JOYT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между JOYT и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JEPI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.48%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JEPI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JOYTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-13.71%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.53%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.07%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JEPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOYTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.24%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

11.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.88%

-0.59%