Сравнение JOYT с USOY
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -4.14% |
Correlation
The correlation between JOYT and USOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. USOY — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение JOYT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и USOY
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -24.40% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -24.40% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -6.67% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 31.42% | -21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 26.64% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 26.64% | -16.84% |
Сравнение комиссий JOYT и USOY
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и USOY
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and USOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор