Сравнение JOYT с TCAL
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.13% | -1.20% |
Correlation
The correlation between JOYT and TCAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов JOYT и TCAL
Секторы
JOYT
TCAL
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
TCAL
Финансовые услуги
JOYT
TCAL
Коммуникационные услуги
JOYT
TCAL
Потребительский циклический сектор
JOYT
TCAL
Здравоохранение
JOYT
TCAL
Промышленность
JOYT
TCAL
Потребительский защитный сектор
JOYT
TCAL
Энергетика
JOYT
TCAL
Коммунальные услуги
JOYT
TCAL
Недвижимость
JOYT
TCAL
Сырьевые материалы
JOYT
TCAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
JOYT
TCAL
Сравнение JOYT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | -0.04 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и TCAL
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, примерно равная максимальной просадке TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -7.24% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.19% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.03% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 9.35% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 11.25% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 11.25% | -1.89% |
Сравнение комиссий JOYT и TCAL
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и TCAL
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TCAL в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.86% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and TCAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор