Сравнение JOYT с PAPI
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 7.33%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 3.38% |
Correlation
The correlation between JOYT and PAPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. PAPI — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение JOYT c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и PAPI
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -14.27% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.69% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.77% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 10.55% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 11.73% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 11.73% | -1.93% |
Сравнение комиссий JOYT и PAPI
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и PAPI
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PAPI в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and PAPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
PAPI has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор