PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOYT с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. JOYT is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

JOYT

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.51%
С начала года
6.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и FTQI

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		6.61%9.15%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%7.66%

Correlation

The correlation between JOYT and FTQI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов JOYT и FTQI

Секторы
JOYT
FTQI

Технологии

36.8%
49.4%

Финансовые услуги

12.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.8%

Здравоохранение

9.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Промышленность

7.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Энергетика

3.2%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Технологии

JOYT
36.8%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

JOYT
12.2%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.6%
FTQI
11.8%

Здравоохранение

JOYT
9.4%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
FTQI
10.5%

Промышленность

JOYT
7.1%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.5%
FTQI
6.2%

Коммунальные услуги

JOYT
3.3%
FTQI
1.5%

Энергетика

JOYT
3.2%
FTQI
2.3%

Недвижимость

JOYT
1.5%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

JOYT
1.1%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с ZHDGJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

JOYT vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

JOYT vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и FTQI

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-19.42%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.85%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.73%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.87%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

14.82%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

12.98%

-3.38%

Сравнение комиссий JOYT и FTQI

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и FTQI

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and FTQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.62% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор