PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности JOET и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%5.59%

Correlation

The correlation between JOET and ULVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between JOET and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и ULVM

Секторы
JOET
ULVM

Технологии

23.1%
13.1%

Промышленность

22.6%
12.2%

Финансовые услуги

15.1%
22.5%

Здравоохранение

11.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.3%

Энергетика

5.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
4.1%

Недвижимость

2.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.7%

Коммунальные услуги

0.8%
12.6%

Технологии

JOET
23.1%
ULVM
13.1%

Промышленность

JOET
22.6%
ULVM
12.2%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
ULVM
22.5%

Здравоохранение

JOET
11.1%
ULVM
10.1%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
ULVM
5.3%

Энергетика

JOET
5.8%
ULVM
3.4%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
ULVM
3.5%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
ULVM
4.1%

Недвижимость

JOET
2.4%
ULVM
8.7%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
ULVM
4.7%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
ULVM
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

JOET vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.83

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.69

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

19.45

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.83

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JOET и ULVM

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-40.71%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.47%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.14%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.77%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.75%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.56%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и ULVM

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.99%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.75%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.48%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.85%

-1.33%

Сравнение комиссий JOET и ULVM

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и ULVM

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JOET and ULVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.46%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 11.01% for JOET. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Victory Capital. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор