PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. JOET is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности JOET и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и PFFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%4.58%

Correlation

The correlation between JOET and PFFA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.51

The correlation between JOET and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и PFFA

Секторы
JOET
PFFA

Технологии

23.1%
3.0%

Промышленность

22.6%
10.2%

Финансовые услуги

15.1%
28.1%

Здравоохранение

11.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.2%

Энергетика

5.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Недвижимость

2.4%
41.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

JOET
23.1%
PFFA
3.0%

Промышленность

JOET
22.6%
PFFA
10.2%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
PFFA
28.1%

Здравоохранение

JOET
11.1%
PFFA
0.9%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
PFFA
0.2%

Энергетика

JOET
5.8%
PFFA
3.2%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
PFFA
5.3%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
PFFA
0.3%

Недвижимость

JOET
2.4%
PFFA
41.2%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
PFFA

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
PFFA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

JOET vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.11

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.98

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.28

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

7.75

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.24

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JOET и PFFA

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-70.52%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.49%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-12.15%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.70%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.65%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и PFFA

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.87%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

5.69%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

7.03%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

11.51%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

31.84%

-14.32%

Сравнение комиссий JOET и PFFA

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и PFFA

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PFFA в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

JOET and PFFA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.46%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 6.64% for PFFA. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 1.47% for PFFA.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор