PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с MMTM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.13%/yr vs 12.36%/yr for MMTM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности JOET и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 4.87%.

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.87%
1 год
14.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		4.87%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%4.30%

Correlation

The correlation between JOET and MMTM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between JOET and MMTM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и MMTM

Секторы
JOET
MMTM

Технологии

26.3%
32.3%

Промышленность

21.8%
7.3%

Финансовые услуги

14.3%
15.1%

Здравоохранение

11.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.1%

Энергетика

5.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

2.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

JOET
26.3%
MMTM
32.3%

Промышленность

JOET
21.8%
MMTM
7.3%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
MMTM
15.1%

Здравоохранение

JOET
11.1%
MMTM
10.7%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
MMTM
12.1%

Энергетика

JOET
5.1%
MMTM
1.6%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
MMTM
7.4%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
MMTM
1.9%

Недвижимость

JOET
2.2%
MMTM
3.0%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
MMTM
6.2%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
MMTM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO

Доходность на риск

JOET vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.99

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.43

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.50

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.84

-1.41

JOET vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и MMTM

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-33.85%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.89%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-22.08%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-23.72%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.35%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.19%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и MMTM

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.61%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.47%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.61%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

15.03%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

18.33%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.67%

-1.18%

Сравнение комиссий JOET и MMTM

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и MMTM

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MMTM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

JOET and MMTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (5.47%) compared to JOET (3.61%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 12.36% vs 10.13% for JOET. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 12.36% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

MMTM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.12% for MMTM.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор