PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с IVES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, JOET returned 12.99% vs 35.69% for IVES. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности JOET и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 14.36%.

JOET

1 день
0.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.99%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и IVES

2026 (YTD)2025
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.61%6.13%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%

Correlation

The correlation between JOET and IVES is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between JOET and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и IVES

Секторы
JOET
IVES

Технологии

26.3%
71.8%

Промышленность

21.8%
3.1%

Финансовые услуги

14.3%
1.9%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.0%

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.3%

Технологии

JOET
26.3%
IVES
71.8%

Промышленность

JOET
21.8%
IVES
3.1%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
IVES
1.9%

Здравоохранение

JOET
11.1%
IVES

-

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
IVES
11.0%

Энергетика

JOET
5.1%
IVES

-

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
IVES
10.9%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
IVES

-

Недвижимость

JOET
2.2%
IVES

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
IVES

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

JOET vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.82

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.58

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

4.30

+0.48

JOET vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVES равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и IVES

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.64%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-22.64%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-13.37%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.86%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.32%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и IVES

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 4.99%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

11.81%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

21.22%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

27.13%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

26.65%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

26.65%

-9.11%

Сравнение комиссий JOET и IVES

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и IVES

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JOET and IVES have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to JOET (4.99%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 12.99% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.36% for IVES.

JOET is categorized as Momentum, while IVES is Technology Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Wedbush. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор