PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с IVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности JOET и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и IVES

2026 (YTD)2025
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%6.39%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%

Correlation

The correlation between JOET and IVES is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов JOET и IVES

Секторы
JOET
IVES

Технологии

23.1%
67.8%

Промышленность

22.6%
4.3%

Финансовые услуги

15.1%
1.7%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.9%

Энергетика

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
11.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Технологии

JOET
23.1%
IVES
67.8%

Промышленность

JOET
22.6%
IVES
4.3%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
IVES
1.7%

Здравоохранение

JOET
11.1%
IVES

-

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
IVES
12.9%

Энергетика

JOET
5.8%
IVES

-

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
IVES
11.8%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
IVES

-

Недвижимость

JOET
2.4%
IVES

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
IVES

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

JOET vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.32

-1.61

Просадки

Сравнение просадок JOET и IVES

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.64%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.63%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

25.77%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

25.77%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

25.77%

-8.25%

Сравнение комиссий JOET и IVES

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и IVES

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JOET and IVES have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.33% for IVES.

JOET is categorized as Momentum, while IVES is Technology Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Wedbush. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор