Сравнение JOET с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
JOET и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 6.39% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и IVES
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
JOET vs. IVES — Ранг доходности на риск
JOET
IVES
Сравнение JOET c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JOET и IVES составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и IVES
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и IVES
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -22.64% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -18.19% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -5.71% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 25.05% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 25.05% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 25.05% | -7.43% |