PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - FAIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fairholme, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.36%/yr vs 15.07%/yr for SWTSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.07% соответственно.

FAIRX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.98%
С начала года
6.26%
6 месяцев
3.66%
1 год
35.27%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.36%

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		6.26%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between FAIRX and SWTSX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FAIRX and SWTSX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

FAIRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.45

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.33

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.38

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

15.52

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.45

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и SWTSX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-54.60%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-8.88%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-19.43%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-25.40%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-35.01%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

0.00%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-10.57%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.93%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и SWTSX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.96%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

9.21%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

12.26%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

17.44%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.61%

+5.45%

Сравнение комиссий FAIRX и SWTSX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и SWTSX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and SWTSX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (6.18%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор