Сравнение FAIRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SWTSX.
Основные характеристики
| FAIRX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.91% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 36.68% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 6.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 11.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 27.43% | 12.26% |
| Макс. просадка | -51.29% | -54.60% |
| Current Drawdown | -6.85% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SWTSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SWTSX
С начала года, FAIRX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SWTSX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SWTSX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SWTSX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% | 8.67% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.33% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SWTSX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SWTSX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.