Сравнение FAIRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.54% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SWTSX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
FAIRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
FAIRX
SWTSX
Сравнение FAIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.50 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.18 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SWTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SWTSX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SWTSX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -54.60% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -12.42% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -25.40% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -35.01% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -6.20% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.63% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.59% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SWTSX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.52% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 9.87% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 18.70% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 17.45% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.59% | +5.43% |