PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOBY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOBY с VDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 3 years, JOBY returned -10.43%/yr vs 15.79%/yr for VDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%.

JOBY

1 день
-1.50%
1 месяц
-23.00%
6 месяцев
-53.14%
С начала года
-45.23%
1 год
-59.20%
3 года*
-10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.26%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
22.43%
С начала года
30.89%
1 год
37.73%
3 года*
15.79%
5 лет*
23.18%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBY и VDE

2026 (YTD)20252024202320222021
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-45.23%62.36%22.26%98.51%-54.11%-31.26%
VDE
Vanguard Energy ETF		30.89%7.11%6.75%0.03%62.89%14.19%

Correlation

The correlation between JOBY and VDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.18

The correlation between JOBY and VDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joby Aviation, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TM
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

JOBY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOBYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.82

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.39

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.52

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.83

-8.28

JOBY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOBY и VDE

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.27%

-74.20%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.54%

-15.04%

-49.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-21.41%

-43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.54%

-7.39%

-57.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-19.91%

-30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.76%

5.54%

+35.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и VDE

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.39%

6.09%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

16.48%

+33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.09%

20.84%

+53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.43%

26.25%

+54.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.43%

29.91%

+50.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и VDE

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.48%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

JOBY and VDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (17.39%) compared to VDE (6.09%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор