PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOBY с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с TM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOBY (Joby Aviation, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, JOBY returned 26.18%/yr vs 9.84%/yr for TM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.81%.

JOBY

1 день
-3.71%
1 месяц
29.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-21.87%
1 год
42.34%
3 года*
26.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBY и TM

2026 (YTD)20252024202320222021
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-13.41%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%13.82%8.88%38.23%-24.43%3.33%

Correlation

The correlation between JOBY and TM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$10.78B

TM:

$234.89B

EPS

JOBY:

-$1.10

TM:

$2.98K

Коэффициент P/S

JOBY:

128.01

TM:

0.00

Коэффициент P/B

JOBY:

5.51

TM:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$77.67M

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

$8.72M

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$1.05B

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joby Aviation, Inc.

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с SPY
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с SONY

Доходность на риск

JOBY vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.15

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.02

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.16

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-0.42

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOBY vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOBYTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.31

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TM

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.27%

-60.15%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.06%

-27.42%

-33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-34.92%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-27.42%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.39%

-20.99%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.79%

10.75%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TM

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

8.10%

+17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

20.34%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.59%

29.19%

+49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.72%

26.90%

+52.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.72%

23.63%

+56.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TM

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
24.25M
12.83T
(JOBY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JOBY and TM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (25.96%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs TM's -60.15%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBY и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор