PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOBY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOBY с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs 10.94%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

JOBY

1 день
-5.41%
1 месяц
-21.41%
6 месяцев
-51.96%
С начала года
-44.39%
1 год
-55.05%
3 года*
-10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBY и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-44.39%62.36%22.26%98.51%-54.11%-31.26%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%8.68%

Correlation

The correlation between JOBY and PDBC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.08

The correlation between JOBY and PDBC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joby Aviation, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

JOBY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOBYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.71

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.33

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.96

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.73

-8.09

JOBY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOBY и PDBC

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.27%

-49.52%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.00%

-16.55%

-47.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.00%

-16.55%

-47.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

-10.31%

-53.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.49%

-23.09%

-27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

4.80%

+35.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и PDBC

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

6.25%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

16.80%

+33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.07%

18.91%

+57.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

19.24%

+61.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

17.76%

+62.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и PDBC

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

JOBY and PDBC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (17.54%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор