Сравнение JNUG с TMF
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -28.52%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -28.52% против -17.10% соответственно.
JNUG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -32.88%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- -28.52%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам JNUG и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -41.12% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between JNUG and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. TMF — Ранг доходности на риск
JNUG
TMF
Сравнение JNUG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.01 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.03 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и TMF
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -92.89% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -26.51% | -41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -56.09% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -88.81% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -92.89% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -91.72% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.89% | -43.79% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 12.32% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и TMF
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.25% | 7.19% | +33.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.18% | 19.68% | +70.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.68% | 28.08% | +76.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.74% | 46.61% | +35.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.71% | 43.86% | +62.85% |
Сравнение комиссий JNUG и TMF
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и TMF
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.42% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (40.25%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.10% vs -28.52% for JNUG. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.10% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.42% for JNUG.
JNUG is categorized as Gold, while TMF is Leveraged Bonds. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.01% for TMF.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор