PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.90%
326.88%
JNUG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

0.07

SPY:

2.17

Коэф-т Сортино

JNUG:

0.61

SPY:

2.88

Коэф-т Омега

JNUG:

1.07

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.05

SPY:

3.19

Коэф-т Мартина

JNUG:

0.27

SPY:

14.10

Индекс Язвы

JNUG:

19.07%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

JNUG:

70.88%

SPY:

12.39%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JNUG:

-99.90%

SPY:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -32.68% против 12.92% соответственно.


JNUG

С начала года

11.03%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-6.56%

1 год

12.03%

5 лет

-42.82%

10 лет

-32.68%

SPY

С начала года

24.97%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

8.25%

1 год

26.85%

5 лет

14.57%

10 лет

12.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и SPY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.172.17
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.742.88
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.41
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.19
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6314.10
JNUG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.17
JNUG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.90%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.87%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.90%
-3.19%
JNUG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.09%
3.64%
JNUG
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab