PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
302.02%
JNUG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -29.46% против 12.04% соответственно.


JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и SPY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.80
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.23
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.87
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 4.60
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.51
JNUG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-9.89%
JNUG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
15.12%
JNUG
SPY