Сравнение JNUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JNUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNUG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность 35.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.57% против 13.07% соответственно.
JNUG
35.21%
-21.36%
-4.19%
60.01%
-39.28%
-37.57%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| JNUG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.46 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 17.44% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 71.02% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.88% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNUG и SPY
JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между JNUG и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и SPY
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.83% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.49% | 0.05% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 4.64% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JNUG и SPY
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и SPY
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.