PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

JNUG и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -17.11% против 25.61% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий JNUG и SPXL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

JNUG vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.64

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.22

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.07

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

4.25

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.64

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.48

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.48

-0.76

Корреляция

Корреляция между JNUG и SPXL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-76.86%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-33.42%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-63.80%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-76.86%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-18.62%

-80.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-15.85%

-77.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

8.42%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

16.04%

+23.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

28.52%

+58.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

54.32%

+46.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

50.26%

+29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

53.36%

+55.63%