PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -28.52%/yr vs 31.02%/yr for SPXL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -28.52% против 31.02% соответственно.

JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-41.12%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between JNUG and SPXL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.17

Over the past year, JNUG and SPXL have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JNUG и SPXL

Секторы
JNUG
SPXL

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

SPXL
4.5%

Энергетика

JNUG

-

SPXL
3.1%

Финансовые услуги

JNUG

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

JNUG

-

SPXL
8.3%

Промышленность

JNUG

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

JNUG

-

SPXL
1.8%

Технологии

JNUG

-

SPXL
39.0%

Коммунальные услуги

JNUG

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

JNUG vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.55

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.03

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.15

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

8.68

-6.73

JNUG vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-76.86%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-26.77%

-40.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-48.95%

-18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-63.80%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-76.86%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-10.42%

-89.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-16.09%

-77.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

6.62%

+22.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

14.41%

+25.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

29.37%

+60.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

37.17%

+67.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

50.53%

+31.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

53.45%

+53.26%

Сравнение комиссий JNUG и SPXL

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.42%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SPXL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (40.25%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs -28.52% for JNUG. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.55% for SPXL.

JNUG is categorized as Gold, while SPXL is Leveraged Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор