PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNUG с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -32.27% против -78.37% соответственно.

JNUG

1 день
-8.05%
1 месяц
-35.93%
6 месяцев
-58.12%
С начала года
-48.07%
1 год
37.47%
3 года*
43.75%
5 лет*
8.65%
10 лет*
-32.27%

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.07%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between JNUG and SOXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between JNUG and SOXS has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

JNUG vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.76

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-2.65

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.72

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.98

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.41

+2.54

JNUG vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-97.89%

+27.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.95%

-99.87%

+29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-99.98%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-92.63%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.18%

68.36%

-35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) составляет 28.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.18%

59.41%

-31.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.64%

109.76%

-19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.20%

126.44%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.10%

113.26%

-31.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

103.02%

+3.25%

Сравнение комиссий JNUG и SOXS

JNUG берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.75%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SOXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to JNUG (28.18%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -32.27% vs -78.37% for SOXS. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 28.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -32.27% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 2.75% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while SOXS is Inverse Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.08% for SOXS.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор