PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -24.78% против -78.82% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between JNUG and SOXS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.14

The correlation between JNUG and SOXS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

JNUG vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.96

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-3.83

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.59

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-1.00

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.43

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.96

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.79

+0.50

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-97.68%

+41.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-99.80%

+43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-99.97%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-100.00%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-92.61%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

68.11%

-42.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 32.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

44.24%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

84.19%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

102.19%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

108.21%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

100.48%

+6.04%

Сравнение комиссий JNUG и SOXS

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SOXS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to JNUG (32.81%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -24.78% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -24.78% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.54% for JNUG.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 1.08% for SOXS.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор