PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

JNUG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -17.11% против -74.65% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий JNUG и SOXS

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

JNUG vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

-0.78

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-2.06

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.74

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

-0.97

+5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

-1.09

+15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.78

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.75

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.76

+0.47

Корреляция

Корреляция между JNUG и SOXS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-96.52%

+40.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-99.85%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-100.00%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-92.53%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

85.61%

-67.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 39.41% и 39.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

39.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

79.00%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

120.15%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

106.42%

-27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

99.19%

+9.80%