Сравнение JNUG с GLL
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -32.27% против -20.63% соответственно.
JNUG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -35.93%
- 6 месяцев
- -58.12%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- -32.27%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам JNUG и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -48.07% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between JNUG and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.75 |
The correlation between JNUG and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. GLL — Ранг доходности на риск
JNUG
GLL
Сравнение JNUG c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.57 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.83 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и GLL
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.24% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -65.10% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.95% | -87.95% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -89.76% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -95.76% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -98.70% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -85.20% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 44.38% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и GLL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.18% | 12.83% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.64% | 46.49% | +44.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.20% | 55.17% | +51.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.10% | 36.73% | +45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.27% | 32.44% | +73.83% |
Сравнение комиссий JNUG и GLL
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и GLL
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.75% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (28.18%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -32.27% for JNUG. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GLL.
JNUG is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for GLL.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор