PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -28.52% против -20.87% соответственно.


JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
-41.12%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between JNUG and GLL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between JNUG and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

JNUG vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JNUGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.60

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.90

+2.85

JNUG vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GLL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JNUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.24%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-65.10%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-87.95%

+20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-89.76%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-95.76%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-98.73%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-85.16%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

43.24%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GLL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JNUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

17.10%

+23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

47.06%

+43.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

54.63%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

36.51%

+45.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

32.35%

+74.36%

Сравнение комиссий JNUG и GLL

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и GLL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
2.42%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы


JNUG and GLL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (40.25%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -20.87% vs -28.52% for JNUG. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.87% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GLL.

JNUG is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for GLL.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор