PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNUG returned 10.08%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%9.72%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between JNUG and GDXU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between JNUG and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNUG и GDXU

Секторы
JNUG
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

GDXU

-

Энергетика

JNUG

-

GDXU

-

Финансовые услуги

JNUG

-

GDXU

-

Здравоохранение

JNUG

-

GDXU

-

Промышленность

JNUG

-

GDXU

-

Недвижимость

JNUG

-

GDXU

-

Технологии

JNUG

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

JNUG vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.56

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.56

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.04

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

2.11

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.08

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GDXU

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-94.39%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-73.99%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-73.99%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-92.93%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-72.90%

-26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-69.77%

-24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

36.52%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 32.81%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

46.65%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

118.08%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

137.54%

-38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

110.85%

-30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

110.00%

-3.48%

Сравнение комиссий JNUG и GDXU

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и GDXU

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JNUG and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to JNUG (32.81%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, JNUG leads with 10.08% vs -10.23% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JNUG has performed better with a 10.08% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GDXU.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for GDXU.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор