Сравнение JNUG с GDXU
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNUG returned 8.65%/yr vs -14.43%/yr for GDXU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
JNUG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -35.93%
- 6 месяцев
- -58.12%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- -32.27%
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNUG и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -48.07% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | 7.94% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between JNUG and GDXU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between JNUG and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JNUG и GDXU
Секторы
JNUG
GDXU
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
JNUG
GDXU
Коммуникационные услуги
JNUG
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
JNUG
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
JNUG
-
GDXU
-
Энергетика
JNUG
-
GDXU
-
Финансовые услуги
JNUG
-
GDXU
-
Здравоохранение
JNUG
-
GDXU
-
Промышленность
JNUG
-
GDXU
-
Недвижимость
JNUG
-
GDXU
-
Технологии
JNUG
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
JNUG
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. GDXU — Ранг доходности на риск
JNUG
GDXU
Сравнение JNUG c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.01 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.02 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и GDXU
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -94.39% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -86.69% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.95% | -86.69% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -91.30% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -86.69% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -69.96% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 45.31% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) составляет 28.18%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.18% | 37.34% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.64% | 126.24% | -35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.20% | 146.12% | -39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.10% | 113.02% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.27% | 111.42% | -5.15% |
Сравнение комиссий JNUG и GDXU
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и GDXU
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.75% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JNUG and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to JNUG (28.18%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, JNUG leads with 8.65% vs -14.43% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 28.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JNUG has performed better with a 8.65% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GDXU.
JNUG is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for GDXU.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор