PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNUG с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям DGZ по среднегодовой доходности: -32.27% против -7.43% соответственно.

JNUG

1 день
-8.05%
1 месяц
-35.93%
6 месяцев
-58.12%
С начала года
-48.07%
1 год
37.47%
3 года*
43.75%
5 лет*
8.65%
10 лет*
-32.27%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.07%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between JNUG and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between JNUG and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

JNUG vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.14

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.30

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.28

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.50

+1.63

JNUG vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и DGZ

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-86.32%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-36.14%

-33.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.95%

-59.54%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-61.54%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-71.49%

-28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-81.30%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-57.88%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.18%

20.22%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и DGZ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.18%

24.11%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.64%

59.30%

+31.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.20%

70.46%

+35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.10%

37.01%

+45.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

28.48%

+77.79%

Сравнение комиссий JNUG и DGZ

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и DGZ

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.75%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (28.18%) compared to DGZ (24.11%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, DGZ leads with -7.43% vs -32.27% for JNUG. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGZ has been the lower-risk option at 24.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -7.43% return vs -32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for DGZ.

JNUG is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.75% for DGZ.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор