PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.97%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JNK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.97% против 15.48% соответственно.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JNK and SPY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.65

The correlation between JNK and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNK и SPY

Секторы
JNK
SPY

Технологии

0.0%
35.9%

Энергетика

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

JNK
0.0%
SPY
35.9%

Энергетика

JNK
0.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

JNK

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

JNK

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

JNK

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

JNK

-

SPY
8.4%

Промышленность

JNK

-

SPY
7.8%

Недвижимость

JNK

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

JNK

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JNK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.42

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.29

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.99

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JNK и SPY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-55.19%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-8.88%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-18.76%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-24.50%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-33.72%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.33%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.05%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.91%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и SPY

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.79%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.91%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

11.82%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

17.05%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

17.93%

-9.62%

Сравнение комиссий JNK и SPY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и SPY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JNK and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 4.97% for JNK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.98% for SPY.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор