Сравнение JNK с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
JNK и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNK и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.51% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и LDUR
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
JNK vs. LDUR — Ранг доходности на риск
JNK
LDUR
Сравнение JNK c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.50 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.69 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 17.57 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JNK и LDUR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и LDUR
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и LDUR
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -8.68% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.17% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -6.75% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -8.68% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.44% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.86% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.25% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и LDUR
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.75% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 1.12% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.86% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 2.02% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 2.79% | +5.55% |