Сравнение JNK с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
JNK и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | -0.57% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и LDRH
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
JNK vs. LDRH — Ранг доходности на риск
JNK
LDRH
Сравнение JNK c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.63 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.39 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 14.61 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.61 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между JNK и LDRH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и LDRH
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и LDRH
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -3.17% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.82% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.32% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.25% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.46% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и LDRH
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.34% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 2.04% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.89% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 3.62% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 3.62% | +4.72% |