PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с HYZD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.23%/yr vs 5.71%/yr for HYZD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности JNK и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 5.23% против 5.71% соответственно.

JNK

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.30%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.23%

HYZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.08%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.81%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.65%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Correlation

The correlation between JNK and HYZD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.47

The correlation between JNK and HYZD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с PGHYHYZD с IBHD

Доходность на риск

JNK vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNKHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.34

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.75

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.72

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

15.88

-4.81

JNK vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNK и HYZD

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-25.66%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.91%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-5.85%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-8.97%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-25.66%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.46%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.19%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и HYZD

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.03%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.12%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.44%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.04%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.71%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

8.54%

-0.25%

Сравнение комиссий JNK и HYZD

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и HYZD

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HYZD в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.91%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JNK and HYZD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.12%) compared to JNK (1.03%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs HYZD's -25.66%.

On 10-year performance, HYZD leads with 5.71% vs 5.23% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYZD has performed better with a 5.71% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 5.91% for HYZD.

JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор