Сравнение JNK с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
JNK и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.12% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HIPS по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.25% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.31%
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и HIPS
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
JNK vs. HIPS — Ранг доходности на риск
JNK
HIPS
Сравнение JNK c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.08 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.20 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.09 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 0.32 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.08 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JNK и HIPS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HIPS
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HIPS в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.66% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и HIPS
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -53.14% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.29% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -21.28% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -53.14% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.81% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.47% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.53% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HIPS
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.25%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.93% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 7.58% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 15.04% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 13.33% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.13% | -9.79% |