PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.97%/yr vs 5.57%/yr for HIPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности JNK и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HIPS по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.57% соответственно.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и HIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%

Correlation

The correlation between JNK and HIPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.55

The correlation between JNK and HIPS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNK и HIPS

Секторы
JNK
HIPS

Технологии

0.0%

-

Энергетика

0.0%
32.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

31.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

31.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JNK
0.0%
HIPS

-

Энергетика

JNK
0.0%
HIPS
32.7%

Сырьевые материалы

JNK

-

HIPS
4.0%

Коммуникационные услуги

JNK

-

HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

HIPS

-

Потребительский защитный сектор

JNK

-

HIPS

-

Финансовые услуги

JNK

-

HIPS
31.6%

Здравоохранение

JNK

-

HIPS

-

Промышленность

JNK

-

HIPS

-

Недвижимость

JNK

-

HIPS
31.7%

Коммунальные услуги

JNK

-

HIPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD

Доходность на риск

JNK vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.83

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.21

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.29

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

3.46

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.83

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JNK и HIPS

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-53.14%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-6.15%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-15.41%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-21.28%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-53.14%

+30.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.05%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.39%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.30%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и HIPS

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.14%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.25%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.14%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

9.60%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

13.31%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

18.08%

-9.77%

Сравнение комиссий JNK и HIPS

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и HIPS

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JNK and HIPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs HIPS's -53.14%.

On 10-year performance, HIPS leads with 5.57% vs 4.97% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HIPS has performed better with a 5.57% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.61% for JNK.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while HIPS is Diversified Portfolio. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 3.19% for HIPS.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор