Сравнение JNJ с KVUE
JNJ (Johnson & Johnson) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, JNJ returned 19.70%/yr vs -4.78%/yr for KVUE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 12.86%.
JNJ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 55.49%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.31%
KVUE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 22.13% | 47.48% | -4.81% | -1.55% |
KVUE Kenvue Inc. | 12.86% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between JNJ and KVUE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$601.73B
KVUE:
$36.52B
JNJ:
$8.63
KVUE:
$0.84
JNJ:
28.96
KVUE:
22.53
JNJ:
6.32
KVUE:
2.39
JNJ:
7.53
KVUE:
3.45
JNJ:
$96.36B
KVUE:
$15.29B
JNJ:
$66.60B
KVUE:
$8.93B
JNJ:
$31.62B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. KVUE — Ранг доходности на риск
JNJ
KVUE
Сравнение JNJ c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.98 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | -0.24 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | -0.43 | +14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и KVUE
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -44.08% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -37.63% | +26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -41.21% | +25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -21.87% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -21.05% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 20.80% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и KVUE
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.53% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 15.49% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 32.75% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 28.70% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 28.70% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и KVUE
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KVUE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.10% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.36% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и KVUE
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and KVUE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (9.25%) compared to KVUE (7.53%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs KVUE's -44.08%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор