Сравнение JNJ с HBAR-USD
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 13.39% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between JNJ and HBAR-USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between JNJ and HBAR-USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
JNJ
HBAR-USD
Сравнение JNJ c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.93 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.69 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.98 | +16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и HBAR-USD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -97.58% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -73.39% | +62.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -79.29% | +63.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -92.79% | +74.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -84.50% | +81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -74.51% | +62.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 51.80% | -48.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и HBAR-USD
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 16.33% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 43.30% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 65.06% | -48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 85.17% | -68.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 108.57% | -90.09% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and HBAR-USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs HBAR-USD's -97.58%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор