Сравнение JNJ с FMCB
JNJ (Johnson & Johnson) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 10.29%/yr for FMCB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и FMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 22.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNJ имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FMCB немного впереди с 10.29%.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
FMCB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам JNJ и FMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.48% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
Correlation
The correlation between JNJ and FMCB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
FMCB:
$923.00M
JNJ:
$8.65
FMCB:
$136.25
JNJ:
26.85
FMCB:
9.95
JNJ:
0.89
FMCB:
0.78
JNJ:
5.86
FMCB:
3.05
JNJ:
6.99
FMCB:
1.41
JNJ:
$96.36B
FMCB:
$308.67M
JNJ:
$66.60B
FMCB:
$243.83M
JNJ:
$31.62B
FMCB:
$131.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. FMCB — Ранг доходности на риск
JNJ
FMCB
Сравнение JNJ c FMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | FMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 5.58 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 15.66 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и FMCB
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -42.00% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.17% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -14.32% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -16.91% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -25.24% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.39% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -9.64% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.55% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и FMCB
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.29% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 15.02% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.80% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.83% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.73% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и FMCB
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FMCB в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.80% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и FMCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и FMCB
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and FMCB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.29%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FMCB's -42.00%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и FMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор