PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JABLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGLX с JABLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) are both mutual funds - JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson, while JABLX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNGLX returned 10.41%/yr vs 10.50%/yr for JABLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNGLX charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for JABLX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции JABLX немного впереди с 10.50%.

JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%

JABLX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.50%
1 год
14.17%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и JABLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		3.38%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%

Correlation

The correlation between JNGLX and JABLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.72

Over the past year, the correlation between JNGLX and JABLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY
Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD

Доходность на риск

JNGLX vs. JABLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJABLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.69

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.42

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.82

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

7.85

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JABLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABLX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJABLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JABLX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JABLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGLXJABLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-27.07%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.10%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-11.89%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-21.30%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-22.47%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.55%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-4.71%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.87%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JABLX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGLXJABLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.52%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

6.93%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

8.74%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.16%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

11.11%

+6.27%

Сравнение комиссий JNGLX и JABLX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JABLX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JABLX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JABLX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		4.99%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JNGLX and JABLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGLX has higher volatility (4.80%) compared to JABLX (2.52%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs JABLX's -27.07%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и JABLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор