PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
-0.49%
JABLX
PHG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABLX показывает доходность 16.26%, а PHG немного выше – 16.94%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 8.48% против 2.28% соответственно.


JABLX

С начала года

16.26%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.55%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

9.21%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

PHG

С начала года

16.94%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-0.49%

1 год

28.81%

5 лет (среднегодовая)

-6.95%

10 лет (среднегодовая)

2.28%

Основные характеристики


JABLXPHG
Коэф-т Шарпа2.540.71
Коэф-т Сортино3.591.50
Коэф-т Омега1.471.22
Коэф-т Кальмара2.720.45
Коэф-т Мартина16.172.95
Индекс Язвы1.33%9.90%
Дневная вол-ть8.44%41.28%
Макс. просадка-27.07%-79.52%
Текущая просадка-0.95%-50.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JABLX и PHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.540.71
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.591.50
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.22
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.720.45
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.172.95
JABLX
PHG

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PHG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
0.71
JABLX
PHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и PHG

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как PHG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%2.93%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и PHG

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-50.32%
JABLX
PHG

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и PHG

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
18.79%
JABLX
PHG