PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JABLX с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и PHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JABLX с PHG

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или PHG.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.76

PHG:

-0.34

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.08

PHG:

-0.34

Коэф-т Омега

JABLX:

1.15

PHG:

0.95

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.76

PHG:

-0.24

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.94

PHG:

-0.88

Индекс Язвы

JABLX:

3.06%

PHG:

16.38%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.78%

PHG:

35.46%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

PHG:

-79.52%

Текущая просадка

JABLX:

-1.79%

PHG:

-55.97%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 6.81% против 1.45% соответственно.

JABLX

С начала года

1.78%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

0.98%

1 год

9.25%

3 года

9.05%

5 лет

8.30%

10 лет

6.81%

PHG

С начала года

-7.67%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-13.35%

3 года

0.02%

5 лет

-9.22%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Koninklijke Philips N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и PHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PHG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и PHG

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PHG в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		1.98%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%4.36%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.93%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и PHG

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и PHG

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.87%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...