PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXPHG
Дох-ть с нач. г.17.09%22.12%
Дох-ть за 1 год25.27%42.74%
Дох-ть за 3 года4.52%-13.60%
Дох-ть за 5 лет9.53%-5.64%
Дох-ть за 10 лет8.71%3.31%
Коэф-т Шарпа2.991.02
Коэф-т Сортино4.261.95
Коэф-т Омега1.561.29
Коэф-т Кальмара2.370.65
Коэф-т Мартина19.544.65
Индекс Язвы1.31%9.04%
Дневная вол-ть8.56%41.31%
Макс. просадка-27.07%-79.52%
Текущая просадка0.00%-48.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JABLX и PHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и PHG

С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у PHG с доходностью 22.12%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 8.71% против 3.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
2.49%
JABLX
PHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
PHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и PHG

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа PHG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
1.02
JABLX
PHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и PHG

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PHG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.83%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%2.93%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и PHG

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-48.12%
JABLX
PHG

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и PHG

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
18.64%
JABLX
PHG