Сравнение JABLX с PHG

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PHG с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 9.63% против 1.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JABLX и PHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности PHG в 3.25%

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PHG.

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.