PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и PHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности JABLX и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
400.39%
235.30%
JABLX
PHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.70

PHG:

-0.12

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.07

PHG:

-0.04

Коэф-т Омега

JABLX:

1.15

PHG:

0.99

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.74

PHG:

-0.12

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.91

PHG:

-0.47

Индекс Язвы

JABLX:

3.04%

PHG:

15.74%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.58%

PHG:

35.97%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

PHG:

-79.52%

Текущая просадка

JABLX:

-3.75%

PHG:

-54.67%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 6.59% против 1.67% соответственно.


JABLX

С начала года

-0.25%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.67%

1 год

8.72%

5 лет

8.18%

10 лет

6.59%

PHG

С начала года

-4.94%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-4.26%

5 лет

-8.21%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и PHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PHG равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
-0.12
JABLX
PHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и PHG

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как PHG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.02%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и PHG

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.75%
-54.67%
JABLX
PHG

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и PHG

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 7.28%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.28%
14.16%
JABLX
PHG