PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

JANBX:

0.49

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

JANBX:

0.65

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

JANBX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

JANBX:

0.37

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

JANBX:

1.05

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

JANBX:

5.39%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

JANBX:

13.76%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

JANBX:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции JANBX немного отстают с 5.99%.


JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

JANBX

С начала года

3.13%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-3.58%

1 год

6.66%

3 года

7.58%

5 лет

7.20%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Сравнение комиссий JNGLX и JANBX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JANBX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANBX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности JANBX в 6.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
6.75%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%5.27%3.36%6.26%6.19%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANBX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANBX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANBX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...