PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
147.45%
JNGLX
JANBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

JANBX:

0.24

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

JANBX:

0.44

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

JANBX:

1.07

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

JANBX:

0.23

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

JANBX:

0.67

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

JANBX:

5.25%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

JANBX:

13.49%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

JANBX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 0.92% против 5.65% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

JANBX

С начала года

-0.39%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-6.50%

1 год

3.24%

5 лет

7.14%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JANBX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JANBX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
0.24
JNGLX
JANBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANBX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JANBX в 6.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
6.99%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%5.27%3.36%6.26%6.19%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANBX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-7.74%
JNGLX
JANBX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANBX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
4.75%
JNGLX
JANBX