PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и VGSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01%
-4.85%
JABLX
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.72

VGSTX:

0.10

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.02

VGSTX:

0.19

Коэф-т Омега

JABLX:

1.13

VGSTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

JABLX:

1.12

VGSTX:

0.05

Коэф-т Мартина

JABLX:

3.44

VGSTX:

0.30

Индекс Язвы

JABLX:

1.99%

VGSTX:

3.28%

Дневная вол-ть

JABLX:

9.47%

VGSTX:

10.16%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

JABLX:

-4.75%

VGSTX:

-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.84% соответственно.


JABLX

С начала года

-1.29%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-0.73%

1 год

7.34%

5 лет

9.86%

10 лет

6.61%

VGSTX

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-5.46%

1 год

1.50%

5 лет

5.56%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VGSTX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JABLX: 0.72
VGSTX: 0.10
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
JABLX: 1.02
VGSTX: 0.19
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
JABLX: 1.13
VGSTX: 1.03
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JABLX: 1.12
VGSTX: 0.05
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JABLX: 3.44
VGSTX: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.10
JABLX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VGSTX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VGSTX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.05%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.42%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VGSTX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.75%
-14.37%
JABLX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VGSTX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 3.64% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.64%
3.48%
JABLX
VGSTX