Сравнение JABLX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или VGSTX.
Основные характеристики
| JABLX | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.50% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.60% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 8.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 7.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 8.89% |
| Макс. просадка | -27.07% | -38.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между JABLX и VGSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JABLX и VGSTX
С начала года, JABLX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и VGSTX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JABLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и VGSTX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VGSTX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 1.82% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% | 1.50% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.19% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и VGSTX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и VGSTX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.