PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и VGSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.91%
280.68%
JABLX
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.65

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.00

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.69

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.81

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

JABLX:

2.92%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.68%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

JABLX:

-5.76%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 6.42% против 2.68% соответственно.


JABLX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.02%

5 лет

7.92%

10 лет

6.42%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.16%

5 лет

3.19%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VGSTX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.65
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.00
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.69
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JABLX: 2.81
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.18
JABLX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VGSTX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VGSTX в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.07%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VGSTX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-15.30%
JABLX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VGSTX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
8.25%
JABLX
VGSTX