PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.96% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHDJABLX с BABA
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий JABLX и VGSTX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

JABLX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.20

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.75

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.31

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между JABLX и VGSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VGSTX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VGSTX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-38.62%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.55%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-25.55%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.97%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.04%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VGSTX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 4.07% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.11%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.62%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.45%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

11.81%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

11.80%

-0.72%