PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JANWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
208.08%
214.30%
JNGLX
JANWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

JANWX:

0.15

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

JANWX:

0.39

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

JANWX:

1.06

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

JANWX:

0.19

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

JANWX:

0.59

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

JANWX:

6.54%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

JANWX:

20.22%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

JANWX:

-36.32%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

JANWX:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JANWX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JANWX по среднегодовой доходности: 0.92% против 5.76% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

JANWX

С начала года

1.92%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.11%

5 лет

8.73%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и JANWX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANWX в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JANWX
Ранг риск-скорректированной доходности JANWX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JANWX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
0.15
JNGLX
JANWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANWX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JANWX в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund
0.79%0.80%0.87%1.03%0.53%0.40%0.99%0.92%0.68%0.83%0.81%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANWX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке JANWX в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-8.43%
JNGLX
JANWX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANWX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
5.93%
JNGLX
JANWX