PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JANWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JANWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

JANWX:

0.36

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

JANWX:

0.54

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

JANWX:

1.08

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

JANWX:

0.29

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

JANWX:

0.92

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

JANWX:

6.64%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

JANWX:

20.45%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

JANWX:

-36.32%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

JANWX:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у JANWX с доходностью 6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNGLX имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции JANWX немного отстают с 6.17%.


JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

JANWX

С начала года

6.64%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.35%

3 года

10.69%

5 лет

8.65%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Research Fund

Сравнение комиссий JNGLX и JANWX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANWX в 0.75%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и JANWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

JANWX
Ранг риск-скорректированной доходности JANWX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c JANWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JANWX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANWX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности JANWX в 7.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund
7.81%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANWX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки JANWX в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANWX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANWX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...