PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JANWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGLX с JANWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and JANWX (Janus Henderson Global Research Fund) are both mutual funds - JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson, while JANWX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNGLX returned 10.41%/yr vs 13.66%/yr for JANWX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNGLX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for JANWX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JANWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JANWX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JANWX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.66% соответственно.

JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%

JANWX

1 день
-1.11%
1 месяц
3.32%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
20.17%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.82%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и JANWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		7.81%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%

Correlation

The correlation between JNGLX and JANWX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2010 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JNGLX and JANWX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Research Fund

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPYJNGLX с VOO
Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с VOOJANWX с ANWPXJANWX с VGT

Доходность на риск

JNGLX vs. JANWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JANWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJANWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.66

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.36

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.93

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

8.60

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JANWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANWX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JANWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJANWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JANWX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки JANWX в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JANWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGLXJANWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-34.78%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.76%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-17.24%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-28.99%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-34.78%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.11%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.28%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.41%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JANWX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGLXJANWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.52%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.01%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.53%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.00%

-0.62%

Сравнение комиссий JNGLX и JANWX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANWX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JANWX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JANWX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		7.51%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JNGLX and JANWX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGLX has higher volatility (4.80%) compared to JANWX (3.52%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs JANWX's -34.78%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и JANWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор